ボリンジャーのトレール売買検証（２）
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トレール売買の検証の続きです。
といっても、ボリンジャーバンドはそのまま使用していますが、今回はトレールは使用していません。
まず、売買についてですが、GBP/JPY30分足でボリンジャーと移動平均線を使用しています。
ボリンジャーの±σ1の差を求め、その値が0.2以下からそれ以上になり、且つ移動平均線短期と中期のゴールデンクロス・デッドクロスで仕掛けるという物です。その後、ボリンジャーの差が0.2以下に戻れば手仕舞いとしました。
それに、損切りを単純損切りで0.5を入れています。
ボリンジャーバンド、トレンドが始まる直前に±σがロウソク足に近づき、その差が少なくなるところに着目し、売買を組んで見ました。（下図）
これを踏まえて、2006年～2007年のロウソク足25000本で検証した結果が下記です。
<再計算結果>
——全体—————————————————-
取引回数: 155 回 勝取引時平均利益: 0.79 通貨単位
勝ち取引: 61 回 負取引時平均損失: -0.40 通貨単位
負け取引: 94 回 １取引当最大利益: 6.82 通貨単位
勝率: 39.35 ％ １取引当最大損失: 1.16 通貨単位
総利益: 47.97 通貨単位 １取引当平均損益: 0.07 通貨単位
総損失: -37.25 通貨単位 最大連勝数: 4 回
総損益: 10.72 通貨単位 最大連敗数: 8 回
PF(総利益/総損失): 1.2878
——買取引————————————————–
取引回数: 77 回 勝取引時平均利益: 0.78 通貨単位
勝ち取引: 35 回 負取引時平均損失: -0.38 通貨単位
負け取引: 42 回 １取引当最大利益: 6.82 通貨単位
勝率: 45.45 ％ １取引当最大損失: -1.16 通貨単位
総利益: 27.33 通貨単位 １取引当平均損益: 0.15 通貨単位
総損失: -15.93 通貨単位 最大連勝数: 5 回
総損益: 11.40 通貨単位 最大連敗数: 4 回
PF(総利益/総損失): 1.7156
——売取引————————————————–
取引回数: 78 回 勝取引時平均利益: 0.79 通貨単位
勝ち取引: 26 回 負取引時平均損失: -0.41 通貨単位
負け取引: 52 回 １取引当最大利益: 6.16 通貨単位
勝率: 33.33 ％ １取引当最大損失: -1.01 通貨単位
総利益: 20.64 通貨単位 １取引当平均損益: -0.01 通貨単位
総損失: -21.32 通貨単位 最大連勝数: 4 回
総損益: -0.68 通貨単位 最大連敗数: 7 回
PF(総利益/総損失): 0.9681
上記結果、スプレッドを0.1で計算しているので、実際はもうちょっと利益がありますが、いずれにしろ2年間で1000pipsですので、まだまだ調整は必要です。
損益曲線は↓
一応、プラスの収益になりましたので、これを基に、更に利益を上げる施策を講じたいと思います。
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