新規のロジックを公開します。

今回は、前回公開したボリンジャーバンドロジックのUSD/JPY版です。 

時間足は日足で、通貨ペアはUSD/JPY、これまで同様、UG設定ファイルとともに、計算ファイルを同枠していますので、自動売買システムUGユーザー以外の方にもご利用いただける様にしています。

下記、成績を掲載しています。

総損益　 　244.794 通貨単位
総利益　 　383.594 通貨単位
総損失　 -138.8 通貨単位
総取引回数　　 198 回
勝取引回数　　 147 回
負取引回数　　 51 回
勝率　　 74.24 ％
PF　　 2.76
最大DD　　 17.39 通貨単位
最大連勝数　　 7 回
最大連敗数　　 3 回

損益曲線は下記の通りです。

年毎の獲得pips数は次のようになりました。（2003年～2010年1月まで）
2003年 1,843 pips
2004年 5,437 pips
2005年 1,697 pips
2006年 2,707 pips
2007年 4,303 pips
2008年 1,911 pips
2009年 6,321 pips
2010年 260 pips

全体の成績としては、PFは2超、勝率は70%超え、ドローダウン約1700ｐｉｐｓとなり、前回のGBP/JPYに比べると成績は劣りますが、まずまずの結果となりました。

全体で最大4ポジションを保有するロジックですが、毎年1000pipsを超える利益を獲得しており、 獲得損益の方も良い結果となっています。

では次に、これまで通り複利での運用の場合です。

複利の方法は、初期費用10万円、1ロットを1万通貨とし、1万通貨単位の証拠金が1万円として、負け取引の後、それまでの利益の5%を超えない範囲で 取引ロット数を増やせるだけ増やすという形としています。

以下、年毎獲得利益です。

2003年     ￥284,300
2004年   ￥1,487,200
2005年   ￥1,441,700
2006年   ￥4,961,500
2007年  ￥25,052,100
2008年  ￥22,272,800
2009年 ￥557,046,900
2010年  ￥67,470,000

複利の場合、大きく利益が伸び始めるまで時間はかかりますが、これまでご覧頂いたとおり単利に比べるとかなり利益を伸ばす事ができます。

上記複利の方法は多少リスクを背負い、積極的な運用を行った場合の結果ですが、例えば、負け取引後のロット数の増加を、それまでの利益の5%いっぱいに増加させるのではなく、ロット数をひとつずつ増加させた場合も、下記の結果の様にまずまずの結果を残せます。

2003年     ￥284,300
2004年   ￥1,363,800
2005年     ￥983,000
2006年   ￥2,541,800
2007年   ￥5,577,400
2008年   ￥3,181,700
2009年  ￥14,926,600
2010年     ￥650,000

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計算ファイルは、当日の4本値を入力することで、その日の終値での手仕舞い、及び、翌日始値での仕掛けの指示を表示する形となっています。

すべてインターフェイスで制御しており、4本値を入力すると、下記ウィンドウの様に、現在保有中のポジション、当日終値での手仕舞い、始値での仕掛けを表示する形にしていますので、その表示に合わせて取引することで、上記ロジックと同様の取引が可能です。

為替ですので、毎朝7時前後に前日の4本値を入力すると、その時点で手仕舞い、仕掛けの確定、注文が可能です。

上記の通り、計算ファイルを添付したことによって、UGユーザー様以外の方にもご利用いただける様にしていますので、公開はこのページをご覧の皆様が対象です。

もちろん、UGの全設定ファイルも添付していますので、自動売買システムUG上での自動運用も可能となっています。

商品：ボリンジャーバンドロジックUSD/JPY日足
価格：￥10,000　

※ロジックの内容を記したPDF等は含みません。
（内容は非公開ではありませんので、詳細をご希望の方はご連絡頂ければお伝えすることは可能です。）

購入については、下記リンクより、お申し込みください。

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